Durchschnittliche Prognose Modell Nachteile

Net. sourceforge. openforecast. models Klasse MovingAverageModel Ein gleitendes Durchschnittsprognosemodell basiert auf einer künstlich konstruierten Zeitreihe, in der der Wert für einen gegebenen Zeitraum durch den Mittelwert dieses Werts und die Werte für eine gewisse Anzahl vorangehender und nachfolgender Zeit ersetzt wird Zeiträume. Wie Sie vielleicht aus der Beschreibung erraten haben, ist dieses Modell am besten für Zeitreihendaten, d. H. Daten, die sich über die Zeit ändern, geeignet. Zum Beispiel zeigen viele Charts von einzelnen Aktien an der Börse 20, 50, 100 oder 200 Tage gleitende Durchschnitte als Trends zu zeigen. Da der Prognosewert für einen gegebenen Zeitraum ein Durchschnitt der vorangegangenen Perioden ist, wird die Prognose immer scheinbar zurückbleiben, entweder bei Anstieg oder Abnahme der beobachteten (abhängigen) Werte. Wenn beispielsweise eine Datenreihe einen merkbaren Aufwärtstrend aufweist, wird eine gleitende Durchschnittsprognose generell eine Unterbewertung der Werte der abhängigen Variablen liefern. Die gleitende Durchschnittsmethode hat gegenüber anderen Prognosemodellen den Vorteil, dass sie in einer Reihe von Beobachtungen Gipfel und Täler (oder Täler) glättet. Es hat jedoch auch mehrere Nachteile. Insbesondere erzeugt dieses Modell keine tatsächliche Gleichung. Daher ist es nicht alles, was nützlich als ein Mittel-Langstrecken-Prognose-Tool. Es kann nur zuverlässig verwendet werden, um ein oder zwei Perioden in die Zukunft zu prognostizieren. Das gleitende Durchschnittsmodell ist ein Spezialfall des allgemeineren gewichteten gleitenden Durchschnitts. Im einfachen gleitenden Durchschnitt sind alle Gewichte gleich. Seit: 0.3 Autor: Steven R. Gould Felder geerbt aus der Klasse net. sourceforge. openforecast. models. AbstractForecastingModel MovingAverageModel () Erstellt ein neues gleitendes Durchschnittsprognosemodell. MovingAverageModel (int period) Erstellt ein neues gleitendes Durchschnittsprognosemodell mit dem angegebenen Zeitraum. GetForecastType () Gibt einen oder zwei Wortnamen dieser Art von Prognosemodell zurück. Init (DataSet dataSet) Dient zur Initialisierung des gleitenden Durchschnittsmodells. ToString () Dies sollte überschrieben werden, um eine textuelle Beschreibung des aktuellen Prognosemodells zu liefern, einschließlich, wenn möglich, alle abgeleiteten Parameter. Methoden, die von der Klasse net. sourceforge. openforecast. models. WeightedMovingAverageModel geerbt werden MovingAverageModel Erstellt ein neues gleitendes Durchschnittsprognosemodell. Für ein gültiges zu konstruierendes Modell sollten Sie init aufrufen und einen Datensatz mit einer Reihe von Datenpunkten übergeben, wobei die Zeitvariable initialisiert wird, um die unabhängige Variable zu identifizieren. MovingAverageModel Konstruiert ein neues gleitendes Durchschnittsprognosemodell unter Verwendung des angegebenen Namens als unabhängige Variable. Parameter: independentVariable - der Name der unabhängigen Variablen, die in diesem Modell verwendet werden soll. MovingAverageModel Erstellt ein neues gleitendes Durchschnittsprognosemodell mit dem angegebenen Zeitraum. Für ein gültiges zu konstruierendes Modell sollten Sie init aufrufen und einen Datensatz mit einer Reihe von Datenpunkten übergeben, wobei die Zeitvariable initialisiert wird, um die unabhängige Variable zu identifizieren. Der Periodenwert wird verwendet, um die Anzahl der Beobachtungen zu bestimmen, die verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Beispielsweise sollte für einen 50-tägigen gleitenden Durchschnitt, bei dem die Datenpunkte tägliche Beobachtungen sind, der Zeitraum auf 50 gesetzt werden. Der Zeitraum wird auch verwendet, um die Menge zukünftiger Perioden zu bestimmen, die effektiv prognostiziert werden können. Mit einem 50 Tage gleitenden Durchschnitt können wir mit einer Genauigkeit nicht mehr als 50 Tage über den letzten Zeitraum, für den Daten verfügbar sind, prognostizieren. Dies kann vorteilhafter sein als z. B. ein Zeitraum von 10 Tagen, wo wir nur vernünftigerweise 10 Tage nach der letzten Periode prognostizieren konnten. Parameter: Periode - die Anzahl der Beobachtungen, die verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. MovingAverageModel Erstellt ein neues gleitendes Durchschnittsprognosemodell unter Verwendung des angegebenen Namens als unabhängige Variable und des angegebenen Zeitraums. Parameter: independentVariable - der Name der unabhängigen Variablen, die in diesem Modell verwendet werden soll. - die Anzahl der Beobachtungen, die zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts verwendet werden sollen. Wird verwendet, um das gleitende Durchschnittsmodell zu initialisieren. Diese Methode muss vor jeder anderen Methode in der Klasse aufgerufen werden. Da das gleitende Durchschnittsmodell keine Gleichung für die Prognose ableitet, verwendet dieses Verfahren den Eingabedatensatz, um Prognosewerte für alle gültigen Werte der unabhängigen Zeitvariablen zu berechnen. Vorgabe durch: init in der Schnittstelle ForecastingModel Overrides: init in der Klasse AbstractTimeBasedModel Parameter: dataSet - ein Datensatz von Beobachtungen, mit dem die Prognoseparameter des Prognosemodells initialisiert werden können. GetForecastType Gibt einen oder zwei Wortnamen dieser Art von Prognosemodell zurück. Halten Sie diese kurz. Eine längere Beschreibung sollte in der Methode toString implementiert werden. Dies sollte überschrieben werden, um eine textuelle Beschreibung des aktuellen Prognosemodells zu liefern, wobei nach Möglichkeit alle abgeleiteten Parameter verwendet werden. Bestimmt durch: toString in der Schnittstelle ForecastingModel Overrides: toString in der Klasse WeightedMovingAverageModel Gibt eine Stringdarstellung des aktuellen Prognosemodells und seiner Parameter zurück. SIMPLE MOVING AVERAGE Probleme beim Verwenden des einfachen gleitenden Durchschnitts als Prognosetool: Der gleitende Durchschnitt verfolgt die tatsächlichen Daten , Aber es ist immer dahinter. Der gleitende Durchschnitt erreicht nie die Spitzen oder Täler der tatsächlichen data151it glättet die Daten Doesnt erzählt Sie sehr viel über die Zukunft Allerdings bildet dieses nicht das bewegliche durchschnittliche useless151you, das nur seine Probleme bewusst sein muss. SLIDE BESCHREIBUNG AUDIO TRANSCRIPTION So zusammengefasst, für einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen einzigen gleitenden Durchschnitt haben wir einige Probleme mit der Verwendung der einfachen gleitenden Durchschnitt als Prognose-Tool gesehen. Der gleitende Durchschnitt verfolgt die tatsächlichen Daten, ist aber immer dahinter. Der gleitende Durchschnitt erreicht nie die Spitzen oder Täler der tatsächlichen Daten151it glättet die Daten, und es ist wirklich nicht sagen Sie sehr viel über die Zukunft, weil es einfach prognostiziert einen Zeitraum im Voraus, und dass Prognose wird angenommen, um das Beste zu repräsentieren Wert für den zukünftigen Zeitraum, einen Zeitraum im Voraus, aber es doesnt Ihnen sagen, viel darüber hinaus. Das macht nicht die einfache gleitende Durchschnitt nutzlos151in Tatsache, die Sie sehen, einfache gleitende Durchschnitte. Die 7 Fallstricke der sich bewegenden Mittelwerte Ein gleitender Durchschnitt ist der durchschnittliche Preis für eine Sicherheit über einen bestimmten Zeitraum. Analysten verwenden häufig gleitende Durchschnitte als analytisches Werkzeug, um es einfacher zu machen, Markttrends zu verfolgen, während sich die Wertpapiere auf - und abbewegen. Gleitende Mittelwerte können Trends festlegen und Impulse messen. Daher können sie verwendet werden, um anzugeben, wann ein Anleger ein bestimmtes Wertpapier kaufen oder verkaufen sollte. Investoren können auch gleitende Durchschnitte verwenden, um Unterstützungs - oder Widerstandspunkte zu identifizieren, um festzustellen, wann die Preise die Richtung ändern werden. Durch das Studium historischer Handelsbereiche werden Unterstützungs - und Widerstandspunkte etabliert, wo der Preis einer Sicherheit ihren Aufwärts - oder Abwärtstrend in der Vergangenheit umkehrte. Diese Punkte werden dann verwendet, um Entscheidungen zu treffen, zu kaufen oder zu verkaufen. Leider sind bewegte Durchschnitte nicht perfekte Werkzeuge für die Festlegung von Trends und sie präsentieren viele subtile, aber erhebliche Risiken für Investoren. Darüber hinaus gelten die gleitenden Durchschnitte nicht für alle Arten von Unternehmen und Branchen. Einige der wichtigsten Nachteile der gleitenden Mittelwerte sind: 1. Gleitende Mittelwerte ziehen Trends aus vergangenen Informationen. Sie berücksichtigen nicht die Änderungen, die eine zukünftige Performance der Sicherheit beeinflussen können, wie neue Wettbewerber, eine höhere oder niedrigere Nachfrage nach Produkten in der Branche und Veränderungen in der Managementstruktur des Unternehmens. 2. Im Idealfall wird ein gleitender Durchschnitt eine konsistente Änderung des Preises eines Wertpapiers im Laufe der Zeit zeigen. Leider bewegte Durchschnitte nicht für alle Firmen arbeiten, besonders für diejenigen in sehr volatilen Industrien oder diejenigen, die stark durch aktuelle Ereignisse beeinflusst werden. Dies gilt insbesondere für die Ölindustrie und die hochspekulativen Industrien im Allgemeinen. 3. Gleitende Mittelwerte können über einen Zeitraum verteilt werden. Dies kann jedoch problematisch sein, da sich der allgemeine Trend je nach eingestelltem Zeitraum erheblich ändern kann. Kürzere Zeitrahmen haben mehr Volatilität, während längere Zeitrahmen weniger Volatilität aufweisen, aber keine neuen Marktveränderungen berücksichtigen. Investoren müssen vorsichtig sein, welchen Zeitrahmen sie wählen, um sicherzustellen, dass der Trend klar und relevant ist. 4. Eine laufende Debatte ist, ob in den letzten Tagen des Berichtszeitraums mehr Wert gelegt werden sollte oder nicht. Viele glauben, dass die jüngsten Daten besser die Richtung widerspiegeln, in der sich die Sicherheit bewegt, während andere das Gefühl haben, dass einige Tage mehr Gewicht als andere, den Trend falsch verzerrt. Anleger, die unterschiedliche Methoden zur Berechnung der Durchschnittswerte verwenden, können ganz andere Trends ziehen. (Erfahren Sie mehr in Simple vs Exponential Moving Averages.) 5. Viele Investoren argumentieren, dass die technische Analyse eine sinnlose Art ist, das Marktverhalten vorherzusagen. Sie sagen, der Markt habe kein Gedächtnis und die Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Darüber hinaus gibt es erhebliche Forschung, um dies zu unterstützen. Zum Beispiel führte Roy Nersesian eine Studie mit fünf verschiedenen Strategien mit gleitenden Durchschnitten. Die Erfolgsquote der einzelnen Strategien variierte zwischen 37 und 66. Diese Forschung deutet darauf hin, dass bewegte Durchschnitte nur Ergebnisse Ergebnisse über die Hälfte der Zeit, die mit ihnen einen riskanten Vorschlag für eine wirksame Timing der Börse könnte. 6. Wertpapiere weisen häufig ein zyklisches Verhaltensmuster auf. Dies gilt auch für Versorgungsunternehmen, die im laufenden Jahr eine stabile Nachfrage nach ihrem Produkt aufweisen, aber starke saisonale Veränderungen erfahren. Obwohl gleitende Durchschnitte können dazu beitragen, glätten diese Trends, können sie auch die Tatsache, dass die Sicherheit tendiert in einem oszillierenden Muster zu verbergen. (Weitere Informationen finden Sie unter Halten Sie ein Auge auf Momentum.) 7. Der Zweck jeder Tendenz ist vorherzusagen, wo der Preis eines Wertpapiers in der Zukunft sein wird. Wenn eine Sicherheit ist nicht in beide Richtungen Trend, es bietet keine Möglichkeit, von entweder Kauf oder Leerverkäufe profitieren. Der einzige Weg, einen Investor in der Lage zu profitieren wäre, um eine anspruchsvolle, Optionen-basierte Strategie, die auf den Preis verbleibenden stetig zu implementieren. Die untere Linie Die gleitenden Durchschnitte wurden von vielen als ein wertvolles analytisches Werkzeug angesehen, aber für jedes Werkzeug, das wirksam ist, müssen Sie zuerst seine Funktion verstehen, wann man es benutzt und wann es nicht benutzt wird. Die hier angesprochenen Risiken deuten darauf hin, dass es sich bei den gleitenden Durchschnittswerten nicht um ein wirksames Instrument wie etwa bei der Verwendung mit volatilen Wertpapieren handelte und dass sie bestimmte wichtige statistische Informationen wie zyklische Muster übersehen können. Es ist auch fraglich, wie effektive gleitende Durchschnitte für eine genaue Angabe der Preisentwicklung sind. Angesichts der Nachteile, gleitende Mittelwerte kann ein Werkzeug am besten in Verbindung mit anderen verwendet werden. Am Ende wird die persönliche Erfahrung der ultimative Indikator dafür, wie effektiv sie wirklich für Ihr Portfolio sind. (Für weitere, siehe Do Adaptive Moving Averages führen zu besseren Ergebnissen)